公告日期：2025-06-24

华宝沪深 300 自由现金流交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 5 月 16 日证监
许可【2025】1056 号文注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝沪深 300 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于目标 ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误 差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为沪深300自由现金流指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：沪深 300 指数样本

（2）选样方法：1）从样本空间中选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：
？ 按照中证一级行业分类，不属于金融或房地产行业；

？ 自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流= 过去一年经营活动产生的现金流
量净额 ？ 过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值 = 公司总市值 + 总负债？ 货币资金；

？ 连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

？ 盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=(过去一年经营活动产
生的现金流量净额 ？ 过去一年营业利润)/总资产。

2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本，
其中自由现金流率 = 自由现金流/企业价值。

（3）指数采用自由现金流加权，权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用自由现
金流加权，单个样本权重不超过 10%。

（4）指数调整

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证 券市场，基 金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动 ，投资者在投资本基金前，需充分了解 本基金的 产品特性，并承担基 金投资中出现的各类 风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。
本基金可参与股指期货交易，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金可参与国债期货交易，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益
理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

当本基金持有……
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