公告日期：2024-06-24

广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说
明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

时间：二〇二四年六月

【重要提示】

1、本基金于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会证监许可[2023]2236 号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

2、本基金是广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金（即“目标 ETF”，以
下简称“广发上证科创板成长 ETF”）的联接基金，基金财产以间接或直接的方式投资于标的指数成份股及备选成份股。为紧密追踪业绩比较基准表现，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因此，长期来看，本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，净值会随着标的指数和广发上证科创板成长 ETF 净值的变化而波动。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金与目标 ETF 在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金
对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险，且目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金为指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、成份股停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险、指数编制机构停止服务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。除此之外，本基金还面临投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基金合同自动终
止；基金合同生效满三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。投资者将面临触及上述事件导致基金合同终止的风险。

3、标的指数

本基金的标的指数为上证科创板成长指数（指数代码：000690）。上证科创板成长指数由中证指数有限公司编制，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。

（1）编制方案

1）指数名称和代码

指数名称：上证科创板成长指数

指数简称：科创成长

指数代码：000690

2）指数基日和基点

该指数以为 2019 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

3）样本选取方法

①样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：
- 上市时间超过 6 个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位且上市时间
超过 3 个月；

- 非退市风险警示证券。

②选样方法

- 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，分别计算如下指标：最新季度营收 TTM
环比增长率、最新季度扣非净利润TTM环比增长率、过去12个季度营收TTM环比增长率平均、
过去 12 个季度扣非净利润 TTM 环比增长率、过去 12 个季度营收 TTM 环比增长率回归得到的
增长趋势。

- 将上述指标经过极值和标准化处理后得分相加作为综合得分，按照综合得分由高到低
排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本。

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