公告日期：2024-07-05

长盛全债指数增强型债券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为标普中国全债指数。

标的指数样本选取方法：1）上市地点：上海证券交易所、深圳证券交易所及中国银行间市场；2）债券币种：人民币；3）债券剩余期限：剩余到期日必须自重新调整日期起超过或等于一年；4）发行人：证券必须是中国中央政府发行的主权债券，或中国三家政策性银行（国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行和中国进出口银行）之一发行的政府机构债券及企业实体发行的企业债券；5）票息类型：固定利率、零息、递增、固定利率转浮动利率及浮动利率；6）除外情况：通胀挂钩证券、具有嵌入期权的证券（例如可赎回债券、可偿债债券、可延长债券或可卖回债券）、可转换债券；7）规模：合格未偿还票面金额的标准主权债券200亿以上，机构债券150亿以上，企业债券20亿以上；8）信用评级质量：新发行的企业债券必须至少得到下列中国本土评级机构之一的评级，以便在下次重新调整时予以考虑。主权债券或机构债券并无评级标准。中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚
国际信用评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、上海远东资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司；发行评级企业债券最低信用评级为AA。未评级和违约债券，不再获得评级或已违约的证券将在下次重新调整时被移除。

有关标的指数具体编制方案及成份券等指数信息详见标准普尔公司网站，网址：https://chinese.spindices.com/indices/fixed-income/sp-china-composite-bond-index。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险提示”章节的具体内容。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）根据 2024 年 7 月 5 日披露的《关于长盛全债指数增
强型债券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告》进行修订。
本招募说明书（更新）其他所载内容截止日为 2024 年 1 月 12 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
目 录 ...... 3
一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、基金管理人 ...... 8
四、基金托管人 ...... 17
五、相关服务机构 ...... 20
六、基金的历史沿革 ...... 55
七、基金的募集 ...... 57
八、基金合同的生效 ...... 58
九、基金份额的申购与赎回...... 59
十、基金的侧袋机制 ...... 71
十一、基金的投资管理...... 74
十二、基金的业绩 ...... 86
十三、基金的资产 ...... 89
十四、基金资产估值 ...... 90
十五、基金的收益与分配...... 97
十六、基金的费用与税收...... 99
十七、基金的会计与审计...... 104
十八、基金的信息披露...... 105
十九、风险揭示 ......111
二十、基金的终止与清算......117
二十一、基金合同的内容摘要......119
二十二、基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。