公告日期：2024-07-18

国投瑞银恒安 30 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银恒安 30 天持有期债券

基金主代码 018149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 251,203,504.25 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的

投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的

投资业绩。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据

是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，

投资策略 计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期

超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资

评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益

率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债

券。

2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲

线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含

资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，

采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，

具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及

以上。其中，主动投资于 AA+级债券的比例合计不

超过信用债资产的 50%，主动投资于 AAA 级债券

的比例合计不低于信用债资产的 50%。

3、国债期货投资管理：为更好地实现投资目标，

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用

金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点，提高投资组合的运作效率。

4、组合构建及调整：基金管理人设有固定收益部，

结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价

格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投

资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率……
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