公告日期：2024-10-24

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10

月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式

（FOF)

基金主代码 017748

交易代码 017748

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 56,524,819.85 份

投资目标 为满足养老资金的配置需求，在有效控制风险的前

提下，通过定量与定性研究相结合的方法进行资产

配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时实现

基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略：

（1）战略资产配置，在长期框架下，各类资产的长

期均衡收益和相关关系稳定。为确保基金长期风险

收益特征稳定，本基金投资于权益类资产的战略配

置比例为基金资产的 50%。

（2）战术资产配置，受宏观经济、政治和市场情绪

的影响，各类资产中短期收益和相关关系可能偏离

长期均值。为确保基金中短期风险收益特征稳定，

本基金对权益类资产增配、减配的战术调整幅度分

别不得超过+10%、-15%，即本基金投资于权益类资

产占基金资产的比例为 35%-60%。

2、基金投资策略：

在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产

配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动

管理基金。被动指数（含增强）型基金方面，通过

对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资

产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费

用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素

的综合分析，选择合适的指数基金；主动管理型基

金方面，基金管理人通过对基金公司、基金经理和

基金产品三个维度的研究分析，精选主动管理型基

金产品；货币市场型基金方面，通过对规模、流动

性、业绩和业绩稳定性的评估，结合货币市场基金

持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度

等风险指标，综合选择适合的货币市场基金。

3、其他资产的投资策略：

（1）股票投资策略，本基金的股票投资策略主要采

用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进行组合优

化。

（2）存托凭证投资策略，本基金将根据本基金的投

资目标和股票投资策略，基于对……
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