公告日期：2023-11-03

东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金招募说明书

—东吴基金管理有限公司 2023 年 2 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 3
第二部分 释义...... 4
第三部分 基金管理人...... 9
第四部分 基金托管人...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的募集...... 22
第七部分 基金合同的生效 ...... 23
第八部分 基金份额的申购和赎回 ...... 24
第九部分 基金的投资...... 34
第十部分 基金的业绩...... 44
第十一部分 基金的财产 ...... 45
第十二部分 基金资产估值 ...... 46
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 52
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 54
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 57
第十六部分 基金的信息披露 ...... 58
第十七部分 侧袋机制 ...... 64
第十八部分 风险揭示 ...... 67
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 74
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 76
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 98
第二十二部分 基金份额持有人服务...... 113
第二十三部分 其他应披露事项...... 115
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 118

第二十五部分 备查文件 ...... 119

东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书

重要提示

本基金经中国证监会 2022 年 8 月 26 日证监许可[2022]1950 号文注册募集，本基金的基
金合同于 2022 年 11 月 8 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特有的风险，基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的第 6 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限内资金不能赎回的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

本基金预期的风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大……
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