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发表于 2023-12-13 22:22:28 天天基金Android版 发布于 北京
#揭秘量化#量化投资,是指通过数量化模型,建立科学投资体系以获取收益。量化投资最
#揭秘量化#量化投资,是指通过数量化模型,建立科学投资体系以获取收益。量化投资最鲜明特征就是模型,也就是说,所有决策都是依据模型做出的。比如,按照行业配置模型确定超配或低配的行业、依靠股票模型挑选股票。每一次决策,都要通过数字程序运行模型,而不是凭感觉。这样有助于克服人性的弱点,比如投资中易犯的贪婪、恐惧、侥幸等心理。量化策略主要是赚统计与概率上的钱,基础假设是历史规律会重演,更多的是多样本数量下的统计超额特征,由于组合的标的持仓更平均,更分散。量化交易的一大优势是更加稳定,在一定资金量的规模下,有一类高频策略,能够做到相对高收益,低风险,只要市场成交量,波动率保持在一定的量级上,并且交易规则政策不发生大的改变。而在熊市中,受悲观情绪影响,市场赚钱效应不再,一旦被套牢,很可能就会影响到主观多头的交易节奏与时间损失的双重打击。而量化由于底层是一系列因子的组合,其交易节奏按既定策略来执行,赚的是统计与概率上的钱,而受节奏与时间损失的影响较少。但是受数据样本,计算速度,监管限制,杠杆或工具使用限制 ,使量化策略的效用还无法完全发挥出来。聚焦于少数策略一味追逐业绩并不可取,只有长期主义者才能长存。@申万菱信基金





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