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发表于 2023-12-10 16:41:13 天天基金Android版 发布于 上海
#揭秘量化#量化是个好东西,只是不要拿出来当营销素材就行。早晚有一天我相信证监会
#揭秘量化# 量化是个好东西,只是不要拿出来当营销素材就行。早晚有一天我相信证监会会对量化基金做出具体的规定。甚至跟股票型基金,混合型基金,债券型基金等一起并列分门别类。你这个量化选股的持仓占比多少就应该归到量化基金里面去。对量化基金所采用的策略,历史收益率,过往最大回撤,夏普比率,回测时长,同时用了多少策略做出具体规定的。
为什么,因为目前的量化是个“黑匣子”,也不知道里面的策略坚固性如何?万一什么时候失效了也反应不过来,就是把依赖行情变成了依赖策略。
今年量化基金突然火了,相关基金的规模都出现了爆炸式激增。基本上都用的是微盘增强风格。就是持仓度极低,小市值+ROE,在里面高抛低吸,占便宜不亦乐乎。持股大多亏损,妥妥的反转策略。
$申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C[016516]$ 本基金的量化也强调了“对于增强部分,一方面是小市值因子的暴露,力争获取一部分的风格收益,另一方面我们通过一些机器学习的方式,还有基本面量化的方式,力争获得一些超额。阿尔法部分涉及到投资方法论,整个投资方法论分为两个部分,第一部分就是主动量化,第二部分是机器学习。”
我目前理解下来就是一个“数字经济方向的小盘股风格+基本面选择”。当然,目前数字经济行情一点都没有结束的意思,整个TMT+小盘股的强势还能持续很久,该基金整个净值也是在10月底以来暴涨,期待基金经理给我们带来更多的惊喜。@申万菱信基金 @天天精华君 @天天基金网

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