公告日期：2023-10-25

东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016366

基金运作方式 契约型开放式。

本基金每份基金份额设置 7 天锁定持有期（红利再投份额除外）。

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 801,883,847.16 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。本基金运作过程中，当标的指数成份券发
生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于
股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主
要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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