公告日期：2024-05-24

广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的
招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

时间：二〇二四年五月

【重要提示】

1、本基金于 2022 年 6 月 23 日经中国证监会证监许可[2022]1340 号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

2、本基金是广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金（即“目标 ETF”，
以下简称“广发中证全指电力 ETF”）的联接基金，基金财产以间接或直接的方式投资于标的指数成份股及备选成份股。为紧密追踪业绩比较基准表现，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因此，长期来看，本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，净值会随着标的指数和广发中证全指电力 ETF 净值的变化而波动。

本基金与目标 ETF 在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金
对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基金合同自动终
止；基金合同生效满三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。投资者将面临触及上述事件导致基金合同终止的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

3、标的指数

本基金的标的指数为中证全指电力公用事业指数（指数代码：H30199）。中证全指电力公用事业指数由中证指数有限公司编制，选取中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。

（1）编制方案

1）指数名称和代码

指数名称：中证全指电力公用事业指数

指数简称：电力指数

指数代码：H30199

2）指数基日和基点

该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

3）样本选取方法

①将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

②如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本；
③如果行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后 10%的证
券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。

4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。单个样本权重不超过 10%。

5）指数样本和权重调整

①定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的
下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

②临时调整

当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分……
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