公告日期：2023-04-20

国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银行业睿选混合

基金主代码 015887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 493,119,562.46 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置、对优势行业及优质证券的把

握，力争基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

投资策略 存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略：（1）行业配置策略：本基
金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自
下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管
理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及
各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态
地调整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组
合的步骤是根据定量与定性分析确定股票初选库；
基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现
金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结
合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。
（3）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）
港股通标的股票投资：本基金可通过内地与香港股
票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，
以增强整体收益。
3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的
债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风
险。
4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可
交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票
价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换
债券进行投资。
6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目
标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支

持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前

偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量

化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种

进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收

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