公告日期：2023-07-21

景顺长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 6,144,972,035.09 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取流动性较好的标的指
数成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或
违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基
金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。

1、资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪
标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金
资产的 80%。

2、同业存单投资策略

本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，
在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收
益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规
模、日常申购赎回情况、市场流动性以及市场交易特性等情况，对投
资组合进行优化调整。

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