公告日期：2023-10-25

国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015825

交易代码 015825

契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基
金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理
赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基
金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额
基金运作方式 而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言），至该
日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换
转出申请；该日后的第 6 天起（含当日，如为非工作日，
则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或
转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 7,096,378,457.90 份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的
投资目标

指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：1、优化抽
样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略。

中证同业存单 AAA 指数收益率×……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。