公告日期：2023-10-12

国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金更新招募说明书

（2023 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金的募集 ...... 25
第七部分 基金合同的生效 ...... 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 29
第九部分 基金的投资 ...... 39
第十部分 基金的业绩 ...... 51
第十一部分 基金的财产 ...... 52
第十二部分 基金资产估值 ...... 53
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 59
第十四部分 基金费用与税收 ...... 61
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 64
第十六部分 基金的信息披露 ...... 65
第十七部分 侧袋机制 ...... 72
第十八部分 风险揭示 ...... 74
第十九部分 基金的终止与清算 ...... 82
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 84
第二十一部分 托管协议内容摘要 ...... 101
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 121
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 122
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 123
第二十五部分 备查文件...... 124

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 10 日证监许可【2022】
969 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2022 年 5 月 30 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。标的指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。

本基金理论上预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者而言存在流动性风险。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为 7 天，在最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险……
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