公告日期：2023-10-25

天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘上海金ETF发起联接

基金主代码 014661

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022年03月02日

报告期末基金份额总额 38,412,088.55份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合
约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 将绝大部
分基金财产通过上海金集中定价交易投资于上海黄
金交易所的黄金现货合约，以及通过其他交易形式
投资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约，紧密
跟踪上海金集中定价合约表现。本基金投资于目标
投资策略 ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市
场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较
基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3
5%，年跟踪误差不超过4%。

本基金投资策略包括：目标ETF投资策略、黄金现
货合约投资策略、黄金租赁投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略。

上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：
业绩比较基准 SHAU）的午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存
款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投
资对象为黄金现货合约，本基金风险收益特征与目
风险收益特征 标 ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益
特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金
和货币市场基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 ……
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