公告日期：2024-04-22

国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中证 500 指数增强

基金主代码 014155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 2,270,249,680.58 份

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严
格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上
根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争
在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以下几个方面：
1）行业配置

投资策略 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比，
尽量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损
失。

2）个股选择

本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市
场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股，并根
据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组

合，而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证 500
指数的风险偏离度。

A、股票池的建立

考虑到 Alpha 选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。