公告日期：2024-10-24

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚沪深 300 指数（LOF）

场内简称 中信保诚 300LOF

基金主代码 165515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额 71,507,083.10 份

投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。

本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深 300 指数中成份
股（含存托凭证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净
值收益 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度的绝 对值不
投资策略 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等），或 因基金的申 购和赎回等对本基金跟 踪标的指数
的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合

管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳
的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策
略构造替代股组合：

(1)基本面替代： 按照与被替 代股票所属行业，基 本面及规模
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。