公告日期：2024-06-14

银河沪深 300 价值指数证券投资基金（银河沪深 300 价值指数 C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 银河沪深 300 价值指数 基金代码 519671

下属基金简称 银河沪深 300 价值指数 C 下属基金交易代码 013074

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2009 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2009 年 12 月 28 日

基金经理 罗博 经理的日期

证券从业日期 2001 年 04 月 02 日

注：本基金自 2021 年 7 月 26 日起增设 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，
追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票和存
托凭证、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。股票投资包括沪深 300 价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或
增发）等。

以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权
投资范围 等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进
行投资管理。

本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低
于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证以及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

主要投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按
照成份股在沪深 300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指

数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪
误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期
或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。
本基金跟踪误差的风险控制目标为：力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年平均跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 沪深 ……
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