公告日期：2022-11-15

招商创业板指数增强型证券投资基金更新
的招募说明书（二零二二年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

截止日：2022 年 11 月 04 日

重要提示

招商创业板指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会 2021 年 6 月 18 日《关于准予招商创业板指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许
可〔2021〕2081 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2021 年 11 月 16 日正式生效。
本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经 中国证监会注册，中 国证监会对本基金募集 的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市 场前景做出实质性判断 或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。投资者应当 认真阅读基 金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金标的指数为创业板指数。

1、选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过 6 个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳
入指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票
进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的
股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A 股日均总市值从高到低排序，选取前100
名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优 先选取行 业代表性强、盈利记 录良好的上市公司股 票作为样本股。

3、指数计算

创业板指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

实时指数＝上一交易日收市指数×∑(样本股实时成交价×样本股权数）/∑(样本股上一交易日收市价×样本股权数）。

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。

自由流通量：上市公司实 际可供交 易的流通股数量，它 是无限售条件股份剔 除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股 集合竞价 的开市价计算开市指 数，以样本股的实时 成交价计算实时指数，以样本股的 收市价计算 收市指数。样本股当日 无成交的，取上一交 易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

有关标的指 数具体 编制 方案及 成份券 信息详 见深圳证 券信息 有限公 司网站 ，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券 特有的非系 统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人 ……
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