公告日期：2022-04-22

国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 1 季度报
告
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国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中信建投证券股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度
报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国泰中证细分机械设备产业主题 ETF 联接
基金主代码 012516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 27,235,195.93 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略； 2、目标 ETF 投资策略； 3、股票投资
策略； 4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、可
转换债券和可交换债券投资策略； 7、资产支持证券投资
策略； 8、股指期货投资策略； 9、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证细分机械设备产业主题指数收益率*95%+银行活期存
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款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证细分机械设备产业
主题 ETF 联接 A
国泰中证细分机械设备产业
主题 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 012516 012517
报告期末下属分级基金的份
额总额
17,142,162.81 份 10,093,033.12 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资
基金
基金主代码 516960
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2021 年 5 月 7 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
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况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于
自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）
导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪
误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略； 4、可转换债券和可交换债券投资策略；
……
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