公告日期：2023-07-21

汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资
基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富中证 500 基本面增强指数

称
基金主 012498
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2021 年 09 月 16 日

日
报告期

末基金 110,732,017.12
份额总
额(份)
投资目 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
标 上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标
的指数的业绩表现。

投资策 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的
略 指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟

踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。

在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以

期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的

原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投

资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业

务投资策略、国债期货投资策略。

业绩比 中证 500 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%

较基准
风险收 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
益特征 债券型基金、混合型基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 汇添富中证 500 基本面增强指数 C

的基金
简称
下属分

级基金 012498 012499

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 85,652,327.14 25,079,689.98
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 202……
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