公告日期：2021-07-20

招商国证生物医药指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商国证生物医药指数

场内简称 生物医药

基金主代码 161726

交易代码 161726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 10,670,202,146.53 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以国证生物医药指数为标的指数，采用完全复制法，
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟
踪标的指数。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如
发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代策略、相关性
检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合
与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的
实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况

及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，
以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金将在
充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通
证券出借业务。

业绩比较基准 国证生物医药指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商国证生物医药指数 A 招商国证生物医药指数 C

下属分级基金的场内简称 生物医药……
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