易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证 500 量化增强
基金主代码 012080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额 538,209,845.72 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及
年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准
的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资
产的长期增值。股票投资方面,本基金指数化投
资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权
重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。本基金
利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股
票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的
基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指
数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非
成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择
综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进
行优化调整。债券投资方面,本基金将密切跟踪
市场动态变化,选择合适的介入机会,并通过久
期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等
方面进行积极主动的债券投资管理。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收
益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本
基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力
争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本
……
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