公告日期：2025-01-21

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

交易代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 45,134,441.87 份

本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资

投资目标 金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得

高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、债券投资

管理策略、股票投资管理策略、可转换债券投资管理策略、

投资策略

可交换债券投资管理策略、国债期货投资管理策略、资产

支持证券投资管理策略等。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较

判别，对债券、股票（包括 A 股、存托凭证和港股通标的

股票等）及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动

态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

（二）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经

济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率

水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采

取久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择

策略、信用债投资策略等构建债券投资组合，并管理组合

风险。

（三）股票投资管理

本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股

票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏观因素、估值

因素、市场因素等方面的指标，在本合同约定的投资比例

范围内适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地

股票配置比例。

（四）可转换债券投资管理

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析

与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。

（五）可交换债券投资管理

本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标

公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可

交换债券进行投资。

（六）国债期货投资管理

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提

下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。

本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆

操作等特点，提高投资组合的运作效率。

（七）资产支持证券投资管理

对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的

资产……
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