公告日期：2024-01-19

宏利波控回报12个月持有期混合型证券投
资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利波控回报 12 个月持有混合

基金主代码 010845

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 625,964,032.29 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争创造高
于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。

投资策略 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置，量化与基本面结
合的股票投资策略进行权益部分投资，以及采用多种策略进行固定收
益部分投资。通过综合运用以上技术，本基金将优化投资过程，在限
制组合整体预期波动率的前提下，实现风险约束下投资组合 alpha
的最大化，以便获得尽可能高回报。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收
益率（经汇率调整）×5%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于
货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -2,532,046.74

2.本期利润 -3,770,547.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058

4.期末基金资产净值 ……
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