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发表于 2023-07-20 09:18:33 股吧网页版
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银优选对冲灵活配置混合发起

基金主代码 010668

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 10,552,892.14 份

投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数
量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运
用股指期货等对冲市场波动风险,追求基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、
风险管理的专业能力,优选多种策略,通过合理匹配收
益与风险水平构建投资组合。基金管理人依据对市场的
展望,灵活选择股票、债券、股指期货等金融工具,力
争通过多元化策略避免单一策略的超额收益率波动风

险,构造低波动率、低下方风险的投资组合。

本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股

票资产的配置比例。具体而言,基金管理人将计算沪深
300 期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金
的股票资产比例配置。在股票投资策略方面,本基金基
于自建的投研因子数据库和量化投研平台构建股票多头
策略,并通过量化择时模型紧密跟踪市场状况和变化,
包括风格切换、行业轮动和大类资产配置等。本基金运
用的量化投资模型主要包括多因子模型和风险控制模型
等。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港股票市场。在市场风险对冲策略方面,
本……
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