公告日期：2024-02-01

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

1、易 方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）由易方达生物科技指数分级证券
投资基金变更而来。自 2020 年 12 月 3 日起，由《易方达生物科技指数分级证券投资基金
基金合同》修订而成的《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达生物科技指 数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。

3、本基金标的指数 为中证万得生物科技指数。

（1）样本空间

全部上交所、深交所 与北交所上市公司证券；

（2）选样方法

1）对样本空间内的 证券，剔除 ST、 *ST 以及上市不 满一个月的证券；

2）对样本空间内剩余证券，选取生物科技相关业务（研究、开发、制造以及销售基于基因 分析和遗传工程产品）收入占比或者利润占比超过 30%的上市公司证券作为待选样本；
3）将上述待选样本按照过去一年日均成交金额及日均总市值综合排名，选取排名前 100
名的证券作为指数样 本；如果数量不足 100 只，选取全 部证券作为指数样本。

（3）指数计算

1）权重分配：如果指数样本数量不低于 10 只，那么单个样本权重不超过 10%；如果指
数样本数量低于 10 只，按等权重加权。

2）指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝ Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本权重符合权重分配要求。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低
于基 金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其投资目标为紧
密跟 踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金 净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认 真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判 断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理 风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 ；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险；A 类基金份额二级市场交易价格折溢价风险；A 类基金份额退市风险；基金清盘终止的风险 ；投 资北交所股票、股指期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等特定品种的特有风险 ；参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。

6、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险，……
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