公告日期：2021-07-20

嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证
券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数

基金主代码 009772

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,575,164,779.86 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制
在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致
基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复
制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，
或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申
购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例
等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对
基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定
的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。

业绩比较基准 彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货
币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为

指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债
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