公告日期：2022-01-24

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金
2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信中小盘低波动股票

基金主代码 009658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月13日

报告期末基金份额总额 109,991,567.24份

本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,
投资目标 力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收
益。

1、大类资产配置策略

本基金将通过研究和预测，根据精选的各类证券的
风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股
票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、股票投资策略

投资策略 1）"估值-盈利"个股优选策略

本基金运用的个股优选策略--"估值-盈利"策略是
一个二维模型的概念，即以PB、PE、EVIC等指标代
表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维度，
其分别反映公司估值高低（估值维度）和公司盈利
能力（盈利维度）。基金管理人力求通过遵循严格
的投资纪律，在这两个维度中选出高盈利下具有低

估值属性的投资标的构成核心股票库。

2）波动率优化策略

本基金将定期运用汇丰"波动率优化"策略对核心备
选库进行优化。"波动率优化"策略将对纳入核心备
选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析，
以降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及
行业权重的建议。

3、债券投资策略

本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而
下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率
……
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