公告日期：2021-07-21

长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 009324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 5,786,798,888.61 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之
前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的
投资目标 指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在
正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最
优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作
为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综
投资策略 合考虑跟踪效果、操作风险等因素，根据债券流
动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交
易惯例等情况，采取“久期匹配”等优化策略对
基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期
在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指
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