公告日期：2023-03-10

摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 3 月 9 日
送出日期：2023 年 3 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩 ESG 量化混合 基金代码 009246

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 7 月 16 日

基金经理 余斌 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法，精选符合 ESG 要求的股票进行投资，力争
获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及
其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、
投资范围 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于符合 ESG 要
求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金遴选出在 ESG 相关概念指数中起显著解释作用的因子，并按照成熟方法对之进行
评价、赋权，以筛选出符合 ESG 要求的股票；从风险和收益的角度出发，构建出互补性
较强的多因子模型，按照既定比例进行加权，综合策略适应不同市场。

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