公告日期：2021-07-30

国泰中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新招募说明书

（2021 年第三号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ......9
第四部分 基金托管人 ......22
第五部分 相关服务机构 ......31
第六部分 基金的募集 ......40
第七部分 基金合同的生效 ......41
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......41
第九部分 基金的投资 ......53
第十部分 基金的业绩 ......63
第十一部分 基金的财产 ......64
第十二部分 基金资产估值 ......64
第十三部分 基金的收益与分配 ......70
第十四部分 基金费用与税收 ......71
第十五部分 基金的会计与审计 ......74
第十六部分 基金的信息披露 ......74
第十七部分 风险揭示 ......81
第十八部分 基金的终止与清算 ......90
第十九部分 基金合同内容摘要 ......92
第二十部分 托管协议内容摘要 ......108
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......128
第二十二部分 其他应披露事项 ......129
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......130
第二十四部分 备查文件 ......130

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 22 日证监许可【2020】
188 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中证新能源汽车指数

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券纳入新能源汽车主题；

3）将 2）中剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前
80 的证券作为指数样本；

4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，
以使单个样本权重不超过 5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险和其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持
证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。本基金资产投资于科创板股票时，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存……
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