公告日期：2024-07-18

广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发上海金 ETF 联接

基金主代码 008986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 156,119,889.81 份

投资目标 本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式

证券投资基金，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化

的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价

合约表现接近的投资回报。

投资策略 本基金为广发上海金 ETF 的联接基金。广发上海

金 ETF 将绝大部分基金财产投资于黄金合约，包

括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所

上市的黄金现货合约等，紧密跟踪国内黄金现货

价格。

为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将

日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差

控制在 4%以内。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、

风险、效率、成本等因素的基础上，可采用一级

市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方

式参与广发上海金 ETF 交易。

为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也

可适当投资于黄金现货延期交收合约。

为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影

响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信

誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租

赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的

银行及分类评级在 A 类以上的证券公司。黄金

ETF 发生流动性问题时，管理人有权提前终止租

赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。

基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推

出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资

于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于

挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协……
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