公告日期：2022-04-20

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,018,175,080.19 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行
投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份
券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根
据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易
惯例等情况，选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有
效跟踪。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%，其中投资于待偿期限为 1 年至 3 年（包含 1 年和 3 年）
的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

业绩比较基准 95%×中债-1-3 年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率

（税后）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽
样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。