公告日期：2024-01-05

中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书

(2024 年 01 月 05 日更新)

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二四年一月

重要提示

中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 15 日证监许可【2019】1913 号文注册募集。
本基金基金合同于 2020 年 5 月 14 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临指数化投资相关的风险，包括不限于跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。关于本基金的一般风险和特定风险请详细阅读本基金招募说明书“基金的风险揭示”部分。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数。该指数隶属于中债总指数族
分类，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年（包含0.5 和 3 年）的政策性银行债。样本选取方法如下：（1）在全国银行间债券市场上市的政策性银行债，不包含含权债，上市期限在 7 年内；（2）上市 1 年内的债券，发行量无限制；上市 1 年及以上的债券，发行量大于或等于 200 亿元；（3）债券
剩余期限为 0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）；（4）债券币种为人民币；付息方式为
附息式固定利率；（5）取价源为以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

有 关 标 的 指 数 的 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网 ， 网 址 ：
http://yield.chinabond.com.cn。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动……
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