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发表于 2021-09-30 09:11:39 股吧网页版
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-09-30

博时中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会 2019 年 10 月 29 日中国证监会证监许可[2019]2160 号文注册募
集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证 500 指数,编制方案如下:

(1)样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

(2)选样方法

1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券;
2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

3)将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前 500 的证券作为指数样本。

(3)指数计算

指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

1、本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。因此本基金有面临自动清算的风险。

2、投资于目标 ETF 基金带来的风险

由于主要投资于目标 ETF,所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目
标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风险等风险。

3、投资股票期权的风险

流动性风险:由于股票期权合约众多,交易较为分散,股票期权市场的流动性一般较期货市场要低,尤其是深度实值和虚值的股票期权,成交量稀少,持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。

价格风险:股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金,风险具有确定性。股票期权卖方的价格风险不定,不过其所收取的权利金可以提供相应保护,当发生亏损时,可以抵消部分损失。

操作风险:操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品,虽然可以用来管理风险,但若使用不当,也会产生巨额损失。

4、投资股指期货的风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险:

1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。

2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。

4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。

6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权……
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