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发表于 2023-12-29 21:02:17 天天基金Android版 发布于 山东
#投基还看小微盘#看好长城量化小盘基金,长城量化小盘A成立于2020年1月10日
#投基还看小微盘#看好长城量化小盘基金,长城量化小盘A成立于2020年1月10日,业绩比较基准为中证1000指数收益率*90%+活期存款利率*10%。在2021年1月4日至2023年12月1日期间,长城量化小盘A年化收益为4.99%,相对业绩基准的年化超额收益为7.24%,排名同类前4.72%,业绩表现优异。年初至2023年12月1日,长城量化小盘A在同类基金业绩排名第一。该基金的现任基金经理为雷俊先生,雷俊先生主要使用量化多因子模型,并利用AI技术等进行因子挖掘,以持续获取阿尔法为核心竞争力。2023年雷俊先生团队在中小市值产品上全面拥抱AI,利用人工智能实现精细化,模型迭代加速,优化投资体验。
A股市场中小市值效应长期存在。从2012年以来小市值股票相对于全市场基准的超额收益十分显著。将全A股票剔除上市不满三个月,ST、*ST及停牌的股票后,计算股票的对数总市值作为市值因子。利用市值因子来进行组合构建(每个自然月末按照市值因子排序,将全A股票分为10组,并等权持有每组的股票,不考虑交易费用)可以直观地观察到小市值效应在A股市场的表现。长期来看,A股市场存在显著的小盘股效应,即市值小的股票能够显著战胜市场基准,获得可观的超额收益。投资小盘股票是一个性价比突出的选择。但是我们需要注意的是,在2017年至2019年间,小盘股显著跑输了大盘股,因此大小盘的轮动仍然具有一定的周期性特征。本团队前期的报告中也探究了影响大小盘表现的宏观和中观因素。在当下的时间节点,我们仍然看好小盘风格延续强势表现。@长城基金

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