公告日期：2024-10-24

鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币

基金主代码 007858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 100,000.00 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏
观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预
测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种
的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管

理。

1、久期策略

结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调
整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延
长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当
缩短投资品种的平均期限。

2、类属配置策略

在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信
用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资
产的具体配置比例。

3、套利策略

本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益

差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力
争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
4、现金管理策略

本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根
据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购
的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基
金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证
……
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