公告日期：2024-01-19

鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币

基金主代码 007858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 100,000.00 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经
济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利
率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基
金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品
种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种
的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各
类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及
付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本
基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的
充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产
收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理
策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的

滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现
金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证
券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动
性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约
定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 活期存款……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。