公告日期：2023-08-30

永赢基金管理有限公司

永赢创业板指数型发起式证券投资基金
更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二三年八月

重要提示

永赢创业板指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】 年【4】月【12】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】718号文准予注 册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进 行了公开披露。本基金的基金合同于2019年9月10日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险提 示”部分。

本基金标的指数为创业板指数，编制方案为：

1、选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过6个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除
外；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股 票。

在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一
个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对
入围的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成
交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除
排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排
序，选取前100名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股 票作为样本股。

3、指数计算公式：

创业板指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。

自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔 除“持股比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份” 后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或 公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时 成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的， 取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司-指数 详情 (cnindex.com.cn)。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投
资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型 证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标 的指数表现相一致的长期投资收益。本基金投资于证券市场及期货市场，基金净 值会因为证券市场及期货市场波动等因素产生波动，投资本基金可……
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