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发表于 2023-10-24 09:14:48 股吧网页版
中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

中航瑞明纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:中航基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞明纯债

基金主代码 007555

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,012,070,723.17 份

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,
投资目标 追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳
健增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类
固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固
定收益类证券之间的配置比例。

1、久期策略

投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起
利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合
的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变
动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将
定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,
当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;
预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到
利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组
合收益率目的。

2、期限结构策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券 进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基 准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过 基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策 略和基于收益率曲线变化的子……
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