公告日期：2024-06-18

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

更新的招募说明书

2024 年第 2 号

（基金合同和托管协议变更）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）
根据 2019 年 4 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰
柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可
[2019]728 号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于 2019 年 7 月 15日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证红利低波动指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

中证全指指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券：

（1）过去 3 年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于 0；

（2）过去一年内日均总市值排名在前 80%；

（3）过去一年内日均成交金额排名在前 80%。

中证全指指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存
托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
2、选样方法

（1）对样本空间内证券，计算其过去一年的红利支付率和过去三年的每股股利增长率，剔除支付率过高或者为负的证券（红利支付率过高：支付率排名在样本空间前 5%），剔除增长率非正的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算过去三年的平均税后现金股息率和过去一年的波动率；按照过去三年平均税后现金股息率降序排名，挑选排名居前的 75 只证券作为待选样本；

（3）对上述待选样本，按照过去一年波动率升序排名，挑选排名居前的 50 只证券作为指数样本。

有 关 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金为华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中证红利低波动 ETF”或”目标 ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；市场风险；流动性风险；管理风险；其他风险等等。本基金是 ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险……
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