公告日期：2023-07-06

华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书（更新）

（由华宝中证 100 指数证券投资基金

变更而来）

2023 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华宝中证 100 指数证券投资基金变更而
来。

华宝中证 100 指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华宝兴业中证 100 指数证券投资基金募集的批复》(证监许可［2009］754 号)核准募集。《华宝
中证 100 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 9 月 29 日正式生效。

基金管理人保证《华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对华宝中证 100 指数证券投资基金募集的核准及其变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于目标 ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证 100 指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间。

（2）可投资性筛选：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法：

①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司
证券；

②在剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围的上市公司证券作为待选样本；

③在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100 名的上市公司证券作为指数样本；

④在剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法如
下：

计算指数样本各一级行业自由流通市值占比，选出相较样本空间对应行业自由流通市值占比最低的行业；从剩余待选样本中，选择该行业自由流通市值最大的证券作为指数样本；重复该步骤，直至样本数量达 100 只。

（4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样 本权重
不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政策、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特有风险，包括：ETF 联接基金风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、存托凭证的投资风险、参与融资、转融通证券出借业务的风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》及基金产品资料概要。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。