博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书
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公告日期:2023-09-22
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
【重要提示】
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金由深证基本面 200 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金转型而来。2018 年 12 月 3 日,以通讯方式召开的深证基本面 200
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》,内容包括深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更名称、修改基金投资标的指数、
修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自 2018 年 12 月 10 日起,《深证基本面 200 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》同时生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金目标 ETF 标的指数为创业板指数,编制方案如下:
(1)样本空间
在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股:
a. 上市时间超过六个月,A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外;
b. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
c. 公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
d. 考察期内股价无异常波动。
(2)选样方法
创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。
在创业板指数样本未满 100 只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。
当创业板指数样本数量满 100 只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额;
其次,对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后 10%
的股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序,选取前100 名股票构成指数样本股。
在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。
(3)指数计算
创业板指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算:
实时指数=上一交易日收市指数×Σ (样本股实时成交价× 样本股权数)/Σ (样本股
上一交易日收市价× 样本股权数)
样本股:指纳入指数计算范围的股票。
样本股权数:为样本股的自由流通量,分子项和分母项的权数相同。
自由流通量:上市公司实际可供交易的流通股数量,它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人
所持有的无限售条件股份”后的流通股数量:①国有(法人)股东;②战略投资者;③公司创建者、家族或公司高管人员。
自由流通市值:股票价格乘以自由流通量。
分子项:为样本股实时自由流通市值之和。
分母项:为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。
股票价格选取:以样本股集合竞价的开市价计算开市指数,以样本股的实时成交价计算实时指数,以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的,取上一交易日收市价。样本股暂停交易的,取最近成交价。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数有限公司网站,网址:
http://www.cnindex.com.cn/。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相……
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