本基金在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证500指数保持了均衡的配置,在量化选股方面精选行业内质优个股,持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证500成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。