公告日期：2020-10-28

富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 10 月 28 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报
告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国大盘价值量化精选混合

基金主代码 006022

交易代码 006022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 07 月 19 日

报告期末基金份额 337,496,832.68
总额（单位：份）

本基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追
投资目标 求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

大类资产配置策略方面，本基金通过定量与定性相结合的
方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的
配置比例；同时，本基金采用“自下而上”的数量化选股
策略，通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本
面、估值、成长性等进行深入分析，精选具有价值优势的
投资策略 大盘股票构建投资组合，并根据市场状况及变化，不定期
对模型进行调整，改进模型有效性，从而取得更高的收益；
债券投资策略方面，本基金将基于对国内外宏观经济形势
的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定
收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本
走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的资
产支持证券及金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 90%*沪深 300 指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 07 月 01 日-2020
年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 39,969,455.01

2.本期利润 53,696,281.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.1595

4.期末基金资产净值 536,880,993……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。