公告日期：2024-06-27

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更
新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中证 500 指数 基金代码 005994

量化增强

下属基金简称 国投瑞银中证 500 指数 下属基金代码 005994

量化增强 A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018-08-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-01

基金经理 殷瑞飞 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-18

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同
将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时
基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管
部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组合管
投资目标 理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获
取高于标的指数的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
投资范围 市的股票、存托凭证，下同）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、

债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金的标的指数为中证500指数。本基金股票资产占基金资产的比
例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为基金的标的指数。
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