公告日期：2024-10-25

渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金汇增利 3 个月定开

基金主代码 005427

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 786,560,677.06 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的
资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲
线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和
调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
（一）封闭期投资策略。

在封闭期内，本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性
及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的
稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切
投资策略 关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市
场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的
资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。

1、利率预期策略与久期管理

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、

CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研

究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包
括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场

利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类
资产的久期配置，主要有期限结构策略以及息差策略两

种。

（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋
势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以
判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保
组合收益超过基准收益。具体来看，又分为……
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