公告日期：2020-01-20

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 20 日
泰康睿利量化多策略混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康睿利量化多策略混合
交易代码 005381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日
报告期末基金份额总额 176,826,583.65 份
投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、
价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略，
在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投
资决策分析体 系定期评估宏观经济和投资环
境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在 此基础上，通过定性定量分析判断未来市场
投资环境的变化以及市场发展的主要 推动因
素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模
型，根据股票和债券资产 的预期收益和风险，
确定资产配置比例。
股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种
科学、合理的量化投资策略，在有效控制风 险
的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回
报，谋求基金资产的长期增值。
债券投资方面, 本基金根据中长期的宏观经济
走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未
来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预

泰康睿利量化多策略混合 2019 年第 4 季度报告
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期，动态调整组合的久期。在此基础上，运用统
计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数
据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市
场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发
展趋势的判断，从而进行策略选择并动态调整。
信用策略方面，重点分析发债主体的行业发展前
景、市场地位、公司治理、财务质量，利用内部
信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进
行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水
平，识别投资价值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债综合全价指数收
益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康睿利量化多策略混
合 A
泰康睿利量化多策略
混合 C
下属分级基金的交易代码 005381 005382
报告期末下属分级基金的份额总额 167,500,319.72 份 9,326,263.93 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）
泰康睿利量化多策略混合 A 泰康睿利量化多策略混
合 C
1． 本期已实现收益 7,760,024.96 387,525.38
2．本期利润 15,083,278.58 796,048.67
3．加权平均基金份额本期利润 0.0808 0.0805
4．期末基金资产净值 167,150,968.54 9,227,302.45
5．期末基金份额净值 0.9979 0.9894
注：（1）本期已实现收益指基金本期利……
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