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发表于 2023-07-21 09:16:09 股吧网页版
摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

摩根丰瑞债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根丰瑞债券

基金主代码 005366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 547,368,537.86 份

在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的

投资目标 原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越

基准的稳健回报。

1、债券类属配置策略

本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水

平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限

投资策略

的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种

的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价

值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调

整。

2、久期管理策略

本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整

债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济

变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场

利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反

应,并据此积极调整债券组合的久期。

3、收益率曲线策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲

线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产

组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,

适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲

线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调

整。

4、其他投资策略:包括信用策略、回购策略、中小企业

私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短

期公司债券投资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

……
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